"Stress test" w bankach. Nowe regulacje

KNF przyjęła długo oczekiwaną "Rekomendację T". Rekomendacja T jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów detalicznych. Głównym celem jest poprawa jakości zarządzania ryzykiem w bankach, w tym zapobieżenie zjawisku nadmiernego zadłużania się kredytobiorców. Bank zanim udzieli klientowi kredytu, powinien, zgodnie z nowymi przepisami, przeprowadzić tzw. stress test, czyli sprawdzić czy klient będzie sobie radził ze spłatą rat przy niekorzystnych warunkach rynkowych.

Komisja Nadzoru Finansowego, wprowadzając nowe rekomendacje, wiążące dla banków chce walczyć z narastaniem zjawiska przekredytowania. Zaciąganie dalszych długów przez osoby, które nie mają środków na pokrycie dotychczasowych zobowiązań jest zjawiskiem społecznie niebezpiecznym. Ponadto, przekredytowany klient jest w gorszej sytuacji niż klient, który chwilowo utracił zdolność kredytową w wyniku jakiegoś zdarzenia. W przypadku klienta, który utracił zdolność do spłaty zobowiązań, ale jego zadłużenie jest na rozsądnym poziomie, istnieje możliwość restrukturyzacji długu. Odzyskanie źródła dochodów stwarza szansę rozwiązania problemu. Klient przekredytowany raczej nie daje takich perspektyw. że bank, zanim udzieli klientowi kredytu, powinien przeprowadzić tzw. stress test, czyli sprawdzić czy klient będzie sobie radził ze spłatą rat przy niekorzystnych warunkach rynkowych - np. gdy stopy procentowe wzrosną o 4 pkt. procentowe. W przypadku kredytów walutowych banki powinny też przeprowadzać stress test obejmujący konsekwencje ewentualnego osłabienia złotego względem waluty kredytu o 30%

Rekomendacja T to dokument składający się z 25 zaleceń, z których każde jest rozpisane na kilka do kilkunastu podpunktów. Obejmują one kilka obszarów: zarządzanie, ryzyko, zabezpieczenia, raportowanie, relacje z klientami oraz kontrola wewnętrzna, m.in.:

· bank powinien mieć tak określoną politykę kredytową, by uwzględniała on cykliczność gospodarki i jej wpływ na spłacalność kredytów,
· bank określa ryzyko, jakie chce akceptować,
· akceptując i monitorując ryzyko prowadzonej działalności bank powinien korzystać z baz danych oraz wsparcia systemów informatycznych,
· kontrola, monitorowanie i raportowanie ryzyka powinno być niezależne od funkcji sprzedażowych,
· oceniając zdolność kredytową klient bank powinien przyjąć bezpieczny poziom jego zadłużenia
· w ocenie tej bank ma obowiązek korzystać z własnych i zewnętrznych baz danych,
· przyjmowane przez bank zabezpieczenia powinny być płynne, ich wartość możliwa do oceny także w trakcie trwania umowy,
· bank powinien informować klienta o ryzyku i wszystkich kosztach związanych z umową kredytową przed jej zawarciem,