Jest unijna metodologia stress testów dla banków
European Banking Authority przedstawiło 29 kwietnia 2014 r., metodologię oraz makroekonomiczne scenariusze dla przeprowadzanych w 2014 r. stress testów na europejskich bankach.
Testy przeprowadzane obok procesu naprawy bilansów banków (asset quality review- AQR) mają pozwolić na zidentyfikowanie pozostałych zagrożeń oraz na zwiększenie transparentności.
Zaproponowana przez EBA metodologia zostanie wykorzystana przez wszystkie właściwe organy nadzoru w państwach członkowskich. Dzięki temu uzyskane rezultaty pozwolą na porównanie stanu sektorów bankowych w poszczególnych krajach. Temu samemu mają służyć ujednolicone scenariusze przygotowane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego.
Przygotowana przez EBA metodologia stress testów zapewni solidne i skuteczne narzędzie dla organów nadzoru, w celu wyeliminowania pozostającej luki w sektorze bankowym - powiedział członek EBA Andrea Enria - Pełna transparentność będzie kluczowa dla wiarygodności badania. Mamy nadzieje, że testy pokażą jak ostatnio podejmowane przez banki UE wysiłki, przynoszą rezultaty, a także stanowić będą wspólne ramy dla dalej podejmowanych kroków.
Opracowana metodologia i założenia pokrywają szeroką gamę ryzyk, w które wchodzą między innymi ryzyko kredytowe i rynkowe, ekspozycja na sekurytyzację oraz ryzyko krajowego i zagranicznego zdobywania kapitału. Jednocześnie metodologia zakłada szereg ograniczeń, które obejmują statyczny bilans banku i brak możliwości stosowania jakichkolwiek działań obronnych przez badaną instytucje. Banki będą także zobowiązane do stosowania przypisanych podejść do ryzyka rynkowego i sekurytyzacji oraz zmienianej w czasie serii maksimów i minimów na przychodach odsetkowych netto, aktywów ważonych ryzykiem oraz wyników w działalności na rynku kapitałowym.
Innymi kluczowymi elementami metodologii są: suwerenny szok oddziałujący na cały bilans banku, włączając w to ekspozycje trzymane w portfelu dostępnym do sprzedaży oraz szok dla kosztów finansowania działalności, który wpływa na pasywa i aktywa trzymane przez banki.
Scenariusz warunków skrajnych bierze pod uwagę najważniejsze zagrożenia na jakie mogą być wystawione europejskie banki w dzisiejszych warunkach rynkowych i są to przede wszystkim:
- globalny wzrost rentowności obligacji, wzmocniony nagłym odwróceniem ocenianych ryzyk, w szczególności w stosunku do gospodarek rynków wschodzących,
- dalsze pogorszenie jakości kredytowej w krajach ze słabym popytem,
- przedłużające się reformy finansowe zagrażające zaufaniu do stabilności finansów publicznych,
- brak koniecznych prób naprawy bilansów banków w sytuacji trudności z zewnętrznym finansowaniem.
W obszarze makroekonomicznych wskaźników, scenariusz zakłada spadek ogólnego PKB w Unii Europejskiej o -2,2 proc. w 2014 r., o -5,5 proc. w 2015 r. i o -7,0 proc. w 2016 r. Spadkowi PKB będzie towarzyszył wzrost bezrobocia o odpowiednio 0,6 proc, 1,9 proc. i 2,9 proc. w latach 2014-2016. Spadek PKB będzie dotyczył także rozwiniętych gospodarek USA i Japonii.
Źródło: www.eba.europa.eu
