Banki konsultują nowe zasady zarządzania ryzykiem

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił początek konsultacji standardów technicznych (RTS) odnoszących się do danych wykorzystywanych do wyznaczania wskaźników ryzyka banków.

Zgodnie z przedstawionymi do konsultacji dokumentami odpowiednie krajowe organy nadzoru będą mogły, na wniosek banku, zezwolić na wykorzystywanie danych z krótszego okresu czasu dla wyznaczenie wymaganych wskaźników ryzyka- ryzyka niewypłacalności, loss given default (LGD), oraz ryzyka przelicznika (CF). Okres będzie mógł być skrócony z 5 do 2 lat.

Wprowadzane zezwolenie jest narzędziem nadzorczym mającym zachęcić instytucje do przejścia na metodę Internal Ratings-Based z metody standaryzowanych ratingów. Oba systemy wprowadzone w Bazylei II różnią się zależnością od ratingów dostarczanych przez zewnętrzne agencje ratingowe. Dominuje przekonanie że metoda IRB jest bardziej wrażliwa na zmiany ryzyka i otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Instytucje ubiegające się o zwolnienie z używania długookresowych danych będą musiały spełnić szereg warunków, tak aby proponowane zezwolenie nie doprowadziło do zmniejszenia stabilności sektora. Low default portfolios zostaną wyłączone spod proponowanego zezwolenia, a także przy wyznaczaniu wskaźników zalecana będzie doza konserwatyzmu. Instytucje, ubiegające się o zezwolenie będą musiały udowodnić, że właściwe długookresowe dane są niedostępne.

Proces konsultacji potrwa do 7 czerwca 2014 r. Komentarze do projektu można wysyłać za pośrednictwem strony internetowej EBA, a wysłuchanie publiczne w sprawie projektu odbędzie się 27 maja 2014 r.

Źródło: www.eba.europa.eu,